La Chiesa ha sempre ritenuto la preghiera liturgica la forma più alta di culto rivolto a Dio, ma ritiene anche  che quelle di pietà religiosa popolare costituiscono «un’espressione della fede che si avvale di elementi culturali di un determinato ambiente, interpretando ed interpellando la sensibilità dei partecipanti in modo vivace ed efficace», e pertanto «quando è genuina, ha come sorgente la fede e dev’essere, pertanto, apprezzata e favorita» perché «predispone alla celebrazione dei sacri misteri» (Pietà popolare e Liturgia, Congregazione per il culto divino, 13 maggio 2002). Tra queste forme monsignor Bacciarini prediligeva i pellegrinaggi, a cui partecipava dando tutto se stesso, sforzandosi anche di impedire che diventassero semplicemente turismo religioso, perché «il pellegrinaggio deve essere una giornata santa, una giornata di preghiera e di penitenza». Negli anni di episcopato, dal 1917 al 1932, partecipò a una trentina di pellegrinaggi, tre quarti dei quali ebbero come meta direttamente un santuario mariano, e negli gli altri ci fu qualche tappa indiretta a centri di devozione mariana. Lo spirito con cui partecipava è dato dalle parole di una sua supplica alla Madonna: «Ah, cara e dolce Vergine, non negare a questo popolo il favore che ti invoca! E se è necessario un sacrificio per questa grazia, togli la vita mia; te la dono perché sia risparmiato il popolo che ti ama».

Se mesi dopo il suo ingresso in diocesi, domenica 26 agosto 1917 svolse il primo pellegrinaggio al santuario della Madonna del Sasso a Locarno. Era quello maggiormente legato alla sua infanzia, quando vi si recava, percorrendo a piedi i sedici chilometri di strada disagiata che lo separavano dal suo paese natale di Lavertezzo. Da vescovo sarebbe andato sette volte, pellegrino in mezzo alla moltitudine dei suoi fedeli.

Per favorire la massima partecipazione, indirizzò nel pomeriggio dello stesso giorno i fedeli  del sud della diocesi verso il santuario di Nostra Signora dei Miracoli, a Morbio inferiore, quasi al confine con l’Italia. E naturalmente anch’egli li raggiunse per infervorarli con la sua appassionata parola di fede.

La risposta fu entusiasta: oltre quindicimila fedeli  parteciparono a Locarno, alcuni partendo già nella notte del sabato dalle sperdute borgate montanare, ed era edificante udire i canti delle comitive che si ingrossavano all’appràossimarsi della meta.

Ci fu anche una vecchietta che, smarrito il cammino, percorse venticinque chilometri a piedi, per lo più al lume di una lanterna per vincere le tenebre della notte, per giungere dalla Madonna.

Il vescovo, dopo aver distribuito la comunione ai diversi gruppi di pellegrini che si susseguivano nel santuario fin dalle prime ore del mattino, nell’omelia della cessa solenne espresse la sua gioia di trovarsi in mezzo al suo popolo numeroso e invocò: «Benedetti siano i vostri passi, benedetto il vostro sudore, benedetto il sacrificio che faceste per venire fino a questo altare, trono di grazia e di misericordia!».

Fu in questa occasione che espresse il voto solenne del pellegrinaggio diocesano annuale a qualche santuario della Madonna «affinché Iddio abbia misericordia di noi, salvi la nostra patria dal flagello della guerra, riconduca tutti i peccatori a penitenza e a salvezza».

Voto che rinnovò nelle prime ore del pomeriggio davanti ad altre folle nel santuario di Morbio Inferiore, dove si sarebbe poi recato altre due volte nei diciotto anni del suo episcopato. Proprio qui avvenne un fatto insolito. Era presente, invitato dalla sorella, Mario Schiagni, un giovane di diciassette anni della parrocchia Madonnetta in Lugano,  che  con sua madre era passato a una setta eretica. Mentre il vescovo impartiva la benedizione col santissimo sacramento, egli gli vide tra le braccia, al posto dell’ostensorio, un grazioso bambino, che stendeva le braccia sorridendo. In quel momento si udì come un frangersi di vetri: al vescovo erano cadute per terra e si erano rotte le lenti degli occhiali. Raccontato il fatto alla sorella, appena tornato a casa,  il giovane e la  madre rientrarono nella comunione cattolica.

Tra gli altri pellegrinaggi al Sasso, rimase memorabile anche quello del 31 agosto 1919, che si concluse nel pomeriggio con una immensa processione, mai vista a memoria d’uomo, attraverso le vie di Locarno.

Anche per il 29 agosto 1920 indisse un duplice pellegrinaggio a Locarno e a Morbio, ma egli non vi poté partecipare perché si trovava infermo in clinica a Davos. Si unì però ai pellegrini con una lettera pastorale, che venne letta durante la messa solenne insieme alla benedizione di Papa Benedetto XV, che invitava i pellegrini a pregare perché la Vergine santa restituisse alla Chiesa luganese «prontamente e perfettamente ristabilito in salute il lor amatissimo Vescovo».